The Moving Average Crossover Trading Strategy for Swing Traders Currency Trading para Dummies, 3rd Edition As médias móveis são um dos indicadores técnicos mais utilizados em uma ampla gama de mercados. Eles se tornaram uma parte básica de muitas estratégias de negociação porque eles são simples de usar e aplicar. Embora as médias móveis tenham ocorrido há muito tempo, sua capacidade de ser facilmente medida, testada e aplicada faz delas uma base ideal para estratégias comerciais modernas, que podem incorporar análises técnicas e fundamentais. Os dois principais tipos de médias móveis são as médias móveis simples e as médias móveis exponenciais, ambas são médias de uma determinada quantidade de dados durante um período de tempo predeterminado. Enquanto as médias móveis simples são ponderadas em relação a qualquer ponto particular, as médias móveis exponenciais colocam maior ênfase em dados mais recentes. Nesta estratégia de negociação, o foco é em médias móveis simples, o objetivo é ajudar a determinar os sinais de entrada e saída, bem como os níveis de suporte e resistência. Como funciona A maioria das plataformas de negociação engloba médias móveis simples para você, mas é importante entender como eles foram calculados para que você possa compreender melhor o que aconteceu com a ação de preço. Por exemplo, um SMA de dez dias é calculado obtendo o preço de fechamento nos últimos dez dias e dividindo-o por dez. Quando plotado em um gráfico, o SMA aparece como uma linha que segue aproximadamente a ação de preço 8212, quanto menor for o período de tempo do SMA, mais próximo será a ação do preço. Uma estratégia comercial preferida nossa envolve médias móveis de 4 períodos, 9 períodos e 18 períodos, ajudando a determinar qual direção o mercado está em tendência. O uso dessas três médias móveis foi um dos favoritos de muitos investidores e ganhou notoriedade no mercado de futuros de ações. Em primeiro lugar, é importante lembrar que as médias móveis mais curtas prejudicam a ação de preço mais estreita do que as mais longas porque eles se concentraram mais nos preços recentes. Deste modo, você pode deduzir que as médias móveis mais curtas serão as primeiras a reagir a um movimento na ação de preço. Neste caso, você olha as médias móveis simples cruzando, o que pode sinalizar uma oportunidade de compra ou venda, bem como quando sair da posição (use médias móveis simples, pois elas fornecem sinais mais claros neste caso). É importante notar que essa estratégia deve ser usada em conjunto com a tendência geral do mercado. Um sinal de compra / venda é dado quando o SMA de 4 períodos atravessa a SMA de 9 períodos e ambos cruzam o SMA de 18 períodos. Geralmente, quanto mais apertado o empurrão de todas as médias móveis, mais forte é o sinal de compra / venda, exceto se ele estiver seguindo um movimento substancial maior ou menor. Então, se a ação do preço estiver vagando de lado e as SMA de 4 períodos e de 8 períodos apenas deriva ao longo do período de 18, então o sinal de compra / venda é fraco, caso em que mantemos um olho no preço para garantir que ele permaneça abaixo / Acima da SMA de 18 períodos. Considerando que, se as duas primeiras médias móveis dispararem acima / abaixo do SMA de 18 períodos com um propósito, o sinal de compra / venda é mais forte. (Neste caso, uma confirmação de uma forte tendência para cima / para baixo pode vir de um impulso agressivo maior / menor do SMA de 18 períodos.) Os comerciantes agressivos podem entrar na posição se eles veem um forte cruzamento do período de 4 e SMAs de 9 períodos em antecipação de ambos os cruzamentos da SMA de 18 períodos. Nesse caso, recomendamos garantir que todas as médias móveis estejam funcionando na direção da interrupção e que você fique atento ao impulso. Se o impulso começa a diminuir cedo, pode ser uma indicação de uma tendência fraca. Fique atento à tendência geral usando prazos de médio e longo prazos. Se o mercado tende em qualquer direção, então os investidores devem estar atentos a retornos na direção oposta. Às vezes, a ação do preço pode retraitar-se acentuadamente, o que faz com que os SMA de 4 períodos e de 9 períodos atravessem o período de 18 períodos rapidamente, mas porque ele é um retracement e não faz parte da tendência geral, a ação de preço pode ficar sem vapor rapidamente. Uma tendência em que a perda de impulso se tornará evidente no curto prazo nas SMAs de curto prazo. É aí que a estratégia se torna mais subjetiva. Nosso caminho privilegiado de ataque a partir daqui é julgar a força da tendência e proceder de acordo. Você pode esperar que as médias móveis acima mencionadas se cruzem ou você pode usar seu próprio julgamento para determinar quando sair da posição. Em uma tendência forte, as vezes, às vezes vale a pena sair da tendência quando começa a se dirigir na direção errada ao longo de alguns períodos de tempo, porque empurrões afiados em qualquer direção podem ser sujeitos a retraços. Nas tendências fracas, você tende a favorecer paradas de distância. Em qualquer caso, um grande sinal de alerta é quando os SMA de 4 períodos e de 9 períodos cruzam de volta ao SMA de 18 períodos, especialmente se o comércio não estiver funcionando como planejado (isto é, é um bom momento para evitar Possíveis perdas adicionais). Idealmente, uma parada deve ser colocada longe o suficiente para que não seja desencadeada prematuramente, mas suficientemente perto para minimizar as perdas. It8217s basicamente lá em caso de um pico afiado na direção errada. Em muitos casos, os SMAs de 4 períodos e 8 períodos atravessarão a SMA de 18 períodos antes que uma parada seja desencadeada, o que deve ser um sinal para reduzir suas perdas. Notas finais Use as ordens de parada para todas as negociações no entanto, a colocação de tais pedidos não irá necessariamente limitar suas perdas. Procure quadros curtos e múltiplos, por exemplo, veja simultaneamente os gráficos de 10 e 15 minutos. Centre sua estratégia comercial em uma relação risco-recompensa efetiva. Fique atento à tendência geral. Comerciantes cautelosos devem evitar ir contra o grão. Tenha uma estratégia de saída antes de entrar no comércio e aguarde os sinais. Don8217t deixe as emoções nuvem seu julgamento enquanto o mercado começa a se mover. Os investidores podem melhorar suas chances de identificar a negociação usando essa estratégia em conjunto com outras análises, o que pode ajudar a determinar a tendência geral de ação de preços e por que o mercado está reagindo da maneira como é. A ação de preços acabou de quebrar uma zona de resistência / suporte principal. Houve um evento que provocou uma ação de preço em qualquer direção. A estratégia de Crossover de média móvel em ação. Exemplo de compra: gráfico de dez minutos de USD / JPY. Observe que há um forte impulso maior em Ação de preço após o crossover e, em seguida, são algumas oportunidades para sair do comércio. It8217s também é interessante notar que, quando os SMAs de 4 períodos e de 8 períodos cruzam de volta no SMA de 18 períodos, ele é um cruzamento muito desinteressante (ação de preço e os SMAs são muito planos), então não nos atrairia a ficar curtos. Exemplo de venda: gráfico NZD / USD de 15 minutos Aqui não há um sinal de venda forte, mas a tendência geral do par é menor, então você está confortável ficando curto. Defina uma parada, o que é amplamente discricionário, apenas no caso de ação de preço subitamente disparar mais alto. Cromos médios de migração Os cruzamentos médios móveis são uma maneira comum de os comerciantes usar médias móveis. Um crossover ocorre quando uma Média de Movimento mais rápida (ou seja, uma Média de Movimento de Período mais curto) cruza acima de uma Média de Movimento mais lenta (ou seja, uma Média de Movimento de Período mais longo) que é considerado um cruzamento de alta ou abaixo do qual é considerado um cruzamento de baixa. O gráfico abaixo do SassyP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) mostra a Média de Movimento Simples de 50 dias e a média de movimentação simples de 200 dias, este é muitas vezes considerado pelas grandes instituições financeiras como um indicador de longo alcance da direção do mercado : Observe como a média móvel de longo prazo de 200 dias está em uma tendência alta, muitas vezes é interpretada como um sinal de que o mercado é bastante forte. Um comerciante pode considerar a compra quando o SMA de mais de 50 dias atravessa o SMA de 200 dias, e um comerciante pode considerar vender quando o SMA de 50 dias passa abaixo do SMA de 200 dias. No gráfico acima do SampP 500, ambos potenciais sinais de compra teriam sido extremamente rentáveis, mas o único sinal de venda potencial teria causado uma pequena perda. Tenha em mente que o crossover de média média móvel de 50 dias e 200 dias é uma estratégia de longo prazo. Para os comerciantes que desejam mais confirmação quando utilizam os crossovers do Moving Average, a técnica de cruzamento 3 Simple Moving Average pode ser usada. Um exemplo disso é mostrado no gráfico abaixo do estoque do Wal-Mart (WMT): O método da 3 Métodos simples simples pode ser interpretado da seguinte maneira: O primeiro crossover do SMA mais rápido (no exemplo acima, o SMA de 10 dias) Ao longo do próximo SMA mais rápido (SMA de 20 dias) atua como um aviso de que os preços podem estar a reverter a tendência no entanto, geralmente um comerciante não colocaria uma ordem de compra ou venda real então. Posteriormente, o segundo crossover do SMA mais rápido (10 dias) e o SMA mais lento (50 dias), pode desencadear um comerciante para comprar ou vender. Existem inúmeras variantes e metodologias para usar o método de cruzamento 3 Simple Moving Average, alguns são fornecidos abaixo: Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até o meio SMA (20 dias) atravessar o SMA mais lento (50 dias), mas isso É basicamente uma técnica de cruzamento de dois SMA, não uma técnica de três SMA. Um comerciante pode considerar uma técnica de gerenciamento de dinheiro de comprar um meio tamanho quando o SMA rápido atravessar o próximo SMA mais rápido e depois entrar na outra metade quando o SMA rápido cruza o SMA mais lento. Em vez de metades, compre ou venda um terço de uma posição quando o SMA rápido atravessa o próximo SMA mais rápido, outro terceiro quando o SMA rápido atravessa a SMA lenta e o último terceiro quando o segundo SMA mais rápido atravessa a SMA lenta . Uma técnica de crossover de média móvel que usa 8 Médias móveis (exponencial) é o Indicador de fita exponencial média móvel (veja: Fita exponencial). Os fluxos médios móveis são muitas vezes vistos por comerciantes. Na verdade, os cruzamentos são freqüentemente incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo o indicador de divergência da convergência média móvel (MACD) (ver: MACD). Outras médias móveis merecem uma consideração cuidadosa em um plano de negociação: as informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem conselhos de negociação ou solicitação para comprar ou vender qualquer estoque, opção, futuro, commodity ou produto forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. A negociação é inerentemente arriscada. 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